Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit

Annonce

La BCV place la maîtrise des risques et la gestion de son bilan au centre de sa stratégie

Des activités les plus connues aux plus spécifiques, la BCV offre toute la palette des métiers bancaires. L’évolution des exigences de la clientèle et de la réglementation nécessite de disposer de spécialistes capables d’apporter des solutions fiables à des problématiques complexes.

Pour soutenir notre équipe systèmes, modèles et projets crédit, basée à Lausanne, nous cherchons une ou un

Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit

Vos missions principales:

• développer les modèles de mesure du risque de crédit (rating de la probabilité de défaut) en utilisant une approche quantitative, tout en considérant les pratiques du métier et les choix de modélisation du point de vue économique,
• organiser et traiter des données, structurer et rédiger la documentation,
• contribuer à la compréhension des méthodes de risk management dans la Banque,
• gérer des projets, principalement dans le domaine de la mise en œuvre de méthodes de rating.

Votre profil:

• formation universitaire : Master mathématiques, sciences de la nature ou ingénierie,
• savoir-faire en statistiques (modélisation, régression), programmation (R, SAS) et systèmes de gestion de bases de données,
• expérience auprès d’une banque, d’un régulateur ou d’un cabinet de conseil / réviseur en modélisation du risque de crédit (PD),
• bonnes connaissances du cadre réglementaire bâlois (Accord de Bâle III, Suisse OB/OFR/ASB)
• maîtrise du français oral et écrit.